FAIPS(ファイプス)は、為替レートを監視し解析・予測を行い、売買に適したタイミングでポップアップシグナルを表示してFXトレードをサポートすることが主機能です。
一般的にATLASをはじめ株式トレードやFXトレードの売買シグナル、自動売買に用いられる分析処理にはMACD、移動平均線などのテクニカル分析が広く用いられていますが、ビッグデータをもとに指標や値動きからテクニカル分析等を繰り返し、データ分析とパラメータの調整を行い相場の状況を判定しようとするアプローチは、確率統計的手法になります。
それに対して、人工知能(AI)の技術の1つである機械学習による分析手法は異なるアプローチになります。FAIPSは、現在最も注目されている機械学習・AIの手法であるディープラーニング(深層学習)を活用しており、ニューラルネットワークを用いてビッグデータから学習することによって規則を見出して為替レートの予測を行っています。
FAIPSは、FXトレードのために株式会社サイバーウィザードが独自に開発した手法によってこれら2つアプローチを高度に融合している点が最大の特徴です。これにより高いパフォーマンスを得ることに成功しました。
一般的なシストレや自動売買では、サイクルトレードのように 機械的に決められたPipsが動いたらエントリーし、決まったPipsで利確または損切りするという非常にシンプルな戦略をとっているものがありますが、これでは相場の状況に対応しているとは言えません。
FAIPSではAIによって一瞬一瞬の相場の値動きをみて売買タイミングを判定しています。決済戦略も利確、損切り、撤退のそれぞれに対してテクニカル分析や様々な戦略のバックテストを繰り返して機械学習と統計解析を行い、よりパフォーマンスの高い戦略を採用しています。1つの戦略だけではなく状況によって複数の戦略から適したものが実行されます。
戦略の一例を挙げると、人が行うトレード手法に上値抵抗線をブレークしたら買いまたは損切りするというようなトレードの仕方がありますが、統計解析の結果でもその手法が有効であることがわかり戦略の1つとして採用しています。
以下は、2016年の11月までのデータをディープラーニングで学習したモデルを使ってバックテストを行った直近8か月間の結果です。2単位(2万通貨)でトレードした場合の月単位の利益と勝率を表しています。
利益(円) 勝率(%) 4月 84,980 81.9
5月 9,920 73.3 6月 123,540 76.2 7月 96,560 75.5 8月 9,060 74.2 9月 41,700 76.5 10月 55,860 80.2 11月 54,020 74.8 合計/平均 475,640 76.6
2単位に必要な証拠金は10万円弱なので、10万円を元本にして8か月で約47万円の利益を得たことになります。
参考として利益と勝率を公開していますが、これはあくまで参考値にすぎません。なぜなら、ディープラーニングのパラメータを変えてより最適化した学習モデルを使ってバックテストすることは可能ですが、そのモデルでバックテストを行った結果は上記の条件で50万円越えを達成しています。しかし、50万円越えのモデルで実際に運用した場合、上記の47万円のモデルよりもパフォーマンスが落ちるという現象が発生しています。これは過学習といって過去のデータに最適化しすぎたために起こる現象です。
一般的に、ディープラーニングの学習に使ったデータでバックテストを行った場合、学習の精度が高ければ高いパフォーマンスが出るのは当然ですが、FAIPSの場合は確率統計的手法との融合であるため100%ディープラーニングによる手法ではないもののその傾向は出ています。実践でも学習したデータの値動きと似た値動きが続く限りは、同様のパフォーマンスを期待したいところですが、上記の「人工知能による分析手法」で述べましたように機械学習による手法だけではパフォーマンスが落ちてしまいます。
ではFAIPSでは実際のところ学習していないリアルタイムレートではどうなるかというと、AIが示すエントリーポイントには確かに不利なポイントを出力することがあります。しかし、FAIPSの特徴である統計的手法によるリカバリーによって、バックテストの結果よりは多少落ちますがそれでも高いパフォーマンスを保っています。
実際、下記の数字は体験版で公開しているバージョンによる12月以降の仮想口座での運用結果です。バックテストの平均並の勝率が出ています。各月の運用結果は、公開バージョンがほぼ毎月バージョンアップされていますので、同じバージョンによるものではありません。
ユーロ/円 利益(円) 勝率(%) 2016年12月 35,040 75.5 2017年 1月 22,720 74.4 2月 33,760 83.8 3月 54,140 78.9 4月 7,420 65.7
1月は、前半は狭いレンジ相場とトレンド相場が短いサイクルで交互に発生(いわゆるレンジ抜けの騙し)していましたので苦戦していましたが、後半はバージョンアップのかいあって持ち直しました。前半から新バージョンを使っていたらもう少しいい結果になっていたと思います。また運用時間帯は1月から午前10時から午前0時頃までとなっています。12月も含めバックテストでは午前3時くらいまでの運用結果でしたが、モニター様の取引時間帯を集計すると午前0時くらいまでが多かったので、1月からは0時くらいまでの集計になっています。時間が短くなったので、若干利益も落ちていると思われます。
2月は、1月の苦戦したデータをもとに学習したせいもあってかトレード回数は1月の半分以下まで激減したのですが、勝率が良かったので利益を積み重ねられました。製品版のリリース時にシグナル発生頻度を調整する機能を追加しましたが、発生頻度「多」の設定を多用した結果です。
3月は、2月同様値動きが小さかったのですが、トレード回数を増やすように調整した効果が現れ、勝率は2月よりは若干落ちましたが高い勝率を維持したままトレード回数が増えたおかげて運用成績の公開以来過去最高益を達成しました。しかしながら、まだトレード回数が少ないというユーザー様からの意見が多いので、このような相場状況が続くようであれば、値動きの小さい状況に合わせてさらにトレード回数を増やすように調整していく予定です。
4月の成績は芳しくありませんでしたが、理由はいくつか考えられます。
4月はトランプ大統領の税制改革、地政学リスク、フランス大統領選等為替に大きく影響するニュースやイベントリスクの影響で、ユーロ円は114円から122円と大きく動きました。突発的に大きく動いたり3月までとは明らかに異なる動きで、FAIPSの現行バージョンはここ数カ月の値動きの小さいレンジ相場に合わせて最適化されていたため、調整が合ってなかったと考えられます。
また、これまでは毎月最新のデータで学習したものをリリースしていましたが、3月の成績が良かったので4月はリリースしなかった影響も考えられます。
米ドル/円対応版のリリースに伴ない、今後は運用成績の公開および調整については米ドル/円対応版が優先となります。米ドル/円対応版は製品購入者様に先行販売致しましたが、さらに調整を加えた最新版の運用成績は以下になります。
註)ロスカット値の設定よっては成績は大きく異なってきます。デフォルトの設定でも誤差がありますので、公開している数値はあくまで目安とお考え下さい。
米ドル/円 利益(円) 勝率(%) 2017年 5月 39,360 72.2 6月 27,300 71.1 7月 23,300 69.9 8月 25,240 75.8 9月 10,940 60.4 10月 22,400 76.1 11月 29,740 75.4 12月 74,040 84.7 2018年 1月 10,660 71.1 2月 16,700 70.1 3月 15,340 73.2 4月 42,860 79.8 5月 38,660 75.2 6月 6,580 72.1 7月 33,420 76.3 8月 28,980 77.3 9月 22,120 80.4 10月 61,420 81.3 11月 55,800 88.5 12月 29,820 78.2 2019年 1月 34,340 78.0 2月 14,160 79.6 3月 30,680 75.8 4月 18,480 83.0 5月 55,880 86.3 6月 6,820 74.6 7月 22,840 85.9 8月 7,360 69.0 9月 11,620 74.7 10月 33,300 78.4 11月 7,320 81.3 12月 29,420 87.9 2020年1月 26,240 79.2 2月 -16,960 68.1 3月 -29,120 60.1 4月 19,240 72.4 5月 7,280 75.8
通貨が違うので直接の比較にはなりませんが、3月以降学習データを更新していない従来版の5月の運用成績は11,260円となり、従来版を上回っています。バックテストも従来版を上回っています。値動きの点では、1月頃の米ドル/円は連日値幅が1円越えしておりユーロ/円を上回っていたのですが、最近は以前のようにユーロ/円が上回る動きに戻っています。5月の米ドル/円は1日の値幅が50銭前後の日が多かったのですが、最新版では50銭以下でもトレード回数が増えてパフォーマンスが上がりました。
6月はトレード回数が増えた影響もあり損益の波が大きくなり、トータルではパフォーマンスがやや下がりました。7月も損益の浮き沈みがあり、トータルでややパフォーマンスが下がりました。8月は勝率は良かったのですが、値動きに乏しい日が多くトレード回数が減少したため、利益が伸びませんでした。9月は値動きが乏しいのに加え、9時半頃の指標発表時に反対のポジションがあっため大きめの損失が何回か出たため、利益が伸びませんでした。ユーロ/円の方が若干ですがドル/円よりも動きが良くパフォーマンスも良い結果となりました。10月も値動きは乏しくトレード回数も少なかったですが、勝率が上がりパフォーマンスはやや戻しました。11月はレンジは狭いながらもそこそこ動きが良くここ最近では良いパフォーマンスになりました。
12月は最新バージョンでの運用成績になります。AIの学習方法とエントリーアルゴリズムを一新した効果もあり、運用成績の公開以来の最高益および最高勝率を達成しました。12月下旬は休暇モードのせいか小動きが続きトレード回数が激減しましたので、ほぼ上旬と中旬での成績になります。
2018年1月は為替に影響するニュースが度々報じられ、113円台から108円台まで急落するというここ最近の動きとは明らかに異なる値動きになりました。そのため、大きく利確するときもあれば大き目の損失を出すことも多かったため利益が伸びませんでした。現バージョンでは荒い値動きが続いている間は取引を停止し、落ち着いてから再開するようにすればパフォーマンスが上がったと思います。
2月も1月に続き105円台に突入するなど荒い動きがあり、かみ合わない日が多くありました。一方、動きが落ちつくと10数連勝する日もあり、パフォーマンスは良くなったり悪くなったりという感じでした。1月2月の成績から大きく動くような相場ではパフォーマンスが落ちることが鮮明となりましたが、解決策は見つけていますので、近いうちに実現できればと思います。
3月は中旬まではそこそこだったのですが、4週目になって崩れて一時マイ転まで落ち込みましたが、その後先月並まで持ち直しました。
4月は数カ月ぶりに落ち着きを取り戻しパフォーマンスも向上しました。4月下旬に109円台まで上昇しましたが、騙し的な動きはほとんどなくゆっくりとした上昇でしたのでパフォーマンスに影響は感じられませんでした。
5月は上旬の雇用統計発表の前後に乱高下し大き目の損失が発生したためマイナススタートとなってしまいましたが、中旬以降は落ち着きを取り戻し持ち直しました。
6月は大きな動きはありませんでしたが、狭いレンジ相場から一方向に抜ける動きが多く、大き目の損失を出すことが多かったため、勝率はそれほど悪くはありませんでしたが利益が伸びませんでした。
7月は比較的落ち着いた動きが多く、利益を積み重ねられました。
8月も落ち着いた動きが多く先月よりも勝率は高かったのですが、トレード回数が減り利益はやや下がりました。
9月も落ち着いた動きが多く勝率は高かったのですが、トレード回数が激減し利益も下がりました。
10月は前半は好調で最高益を更新しそうな勢いでしたが、終盤にロスカットが多く発生し利益を削りました。それでも今年の最高益となりました。
11月は落ち着いた動きが多くトレード数は先月の半分近くまで激減しましたが、勝率は高く過去最高を更新しました。
12月は一方向に動いた時に大き目の損失が出ることが多く、利益が伸びませんでした。
2019年1月は、年初から大荒れになりマイナススタートとなりロスカットも多かったのですが、トレード回数が増え利益が重ねられました。
2月はトレード回数が激減し、またかみ合わない日が多く、利益が下がりました。
3月もトレード回数が少なかったのですが、2月よりは多かったので2月ほど悪くはありませんでした。
4月は連休前の様子見ムードが強まり、これまでで一番トレード回数が激減し利益も下がりました。
5月は出だしはまずまずだったのですが、中旬で大き目の損失が多発しマイナスになりそうな雰囲気でしたが、その後盛り返してトレード回数も増えて終わってみれば今年の最高益となりました。
6月は米利下げ観測などで一時106円台に突入する荒い展開となりました。レンジ相場からトレンド相場へのだまし的な動きが発生し苦戦しました。そのため、大き目の損切が多発しマイナスになるかと思われましたが、終盤で落ち着きを取り戻しワースト記録寸前でなんとか踏みとどまりました。
7月は先月終盤の流れを引き継ぎ落ち着いた動きの日が多く、先月よりも良い結果となりました。
8月は頭から荒れた相場が続き、大き目の損失が多発し下旬までマイナス圏内で推移しましたが、トレード回数も多く終盤に盛り返してなんとかプラスで終えました。
9月も大き目の損失が多発したのですが、勝率は良く先月よりも若干良い結果となりました。
10月は全体的に落ち着きを取り戻し、パフォーマンスも回復し、直近の数カ月では最も良い結果となりました。
11月は小動きの日が続き、トレード回数が激減しました。そのため、勝率は良かったのですが、利益は下げりました。
12月は後半に閑散相場が続きこれまでで一番トレード回数が激減しました。しかしながら、勝率は高かったため利益は上がりました。
2020年1月は荒れた日は大き目の損失がでましたが、閑散相場も多く先月並みの利益でした。
2月は中旬まではプラス圏内だったのですが、下旬は新型肺炎拡大の影響で112円台から107円台の値幅で大きく動く荒れた日が続き、大き目のロスカットが多発し公開以来初めてのマイナスとなってしまいました。
3月はコロナショックの影響で連日2円〜4円の動きがあり、このような大きな動きに最適化されていない現行バージョンではパフォーマンスが悪くなることは予想され、先月に続き大幅なマイナスとなりました。ただし、開発中の新バージョンをテスト運用したところプラスだったのは救いでした。
4月は落ち着きを取り戻し、いつものパフォーマンスに戻りました。
5月は先月に続き落ち着いた相場でしたが、大き目のロスカットが多く伸び悩みました。
※2020年6月より新バージョンのフォワードテスト結果を公開しておりましたが、現行バージョンよりも僅かに改善したものの期待ほどではなかったのでリストは削除しました。
米ドル/円 利益(円) 勝率(%) 2020年6月 -4,820 72.5 7月 -5,380 71.6 8月 40,360 75.8 9月 3,620 75.0 10月 13,760 80.4 11月 -26,920 68.2 12月 6,900 80.8 2021年1月 31,240 83.3 2月 46,940 83.1 3月 2,140 74.3 4月 19,800 76.1 5月 38,360 82.0 6月 -1,240 73.8 7月 35,640 81.2 8月 39,140 80.0 9月 4,120 77.1 10月 5,920 73.2 11月 20,220 74.2
6月は大き目のロスカットが多くマイナスとなってしまいました。
7月は前半は調子が良かったのですが、下旬になって4カ月半ぶりに104円台まで大きく動き、ロスカットが多発しました。
8月は調子が良く今年の最高益となりました。
9月は取引回数が減り勝率も低く利益は上がりませんでした。
10月は取引回数は少なかったものの勝率が良く利益はそこそこでした。
11月は勝率が悪く大き目の損切が多発しマイナスとなってしました。
12月は動きが乏しい日が多く取引回数が減り利益は上がりませんでした。
2021年1月は取引回数が少なめでも勝率が高く利益が伸びました。
2月はうまくかみ合い、勝率利益とも良く過去1年で最高益となりました。
3月は取引回数は多かったもののロスカットも多く、利益は伸びませんでした。
4月は取引回数は多く、勝率もそこそで利益もそこそこでした。
5月は程よい動きでうまくかみ合い、利益が伸びました。
6月は取引回数が少ない上に大き目のロスカットが多く、わずかにマイナスとなってしまいました。
7月は大き目のロスカットがあったものの取引回数が多く勝率も良く利益が伸びました。
8月も程よい動きでうまくかみ合い、利益が伸びました。
9月は大き目のロスカットが多く利益は伸びませんでした。
10月よく動く日が多く取引回数は多かったものの勝率が悪く利益は伸びませんでした。
11月も大きく動き取引回数も多く取ったり取られたりしましたが、最終的に利益になりました。
FAIPS2.0は外観はほとんど変更ありませんが、AIの学習方法とエントリーアルゴリズムの変更という基本部分の大幅な変更を行いました。
株トレードツールのATLASとFXトレードツールのFAIPSは、売買に適したタイミングでシグナルを表示する機能があるという点では共通していますが、コンセプトは全く異なります。ATLASは最初は数種類のシグナルしかありませんでしたが、ATLASプレミアムではユーザー様のご要望を取り入れて数十種類のシグナルにまで増えました。最大300銘柄のそれぞれの銘柄に対してシグナルが発生しますので、すべてのシグナルを表示させているとかなりの数になります。よって、ユーザー様の好みやトレードスタイルに応じてシグナルを選択し、パラメータを調整しながら使いこなしていくのが前提となっており、また、豊富なシグナルや調整の自由度の高さがATLASの特徴でもあります。
一方、初心者の方にはシグナルやパラメータの意味を理解し、トレードスタイルや銘柄のくせに合わせて調整するのは難しいと感じられるかもしれません。
それに対して、FAIPSは最初から自動売買を念頭にして開発していますので、通貨ペアの値動きに合わせてパラメータが最適化されており、シグナル数も少なくなっています。ツールを利用するための事前準備は必要なく、起動してからも操作することはほとんどありません。よって、初心者も含め誰でも簡単に使用できます。起動後何もしなくても発生したシグナルによる仮想口座での売買履歴が表示されるため、放置したままでも実際にトレードした場合の様子がわかります。
全体画面
(註)OSやバージョンによっては実際の画面と異なる箇所がある場合があります。
体験版では、10日間無料で、FAIPS製品版の一部の機能を除いたほとんどの機能をお試しになれます。メリットにご納得された上で、製品版をお求めいただくことができます。
(註)体験版をご利用になるには、起動時にユーザー登録(無料)していただく必要があります。ユーザー登録は、製品のバージョンアップ、キャンペーンや特典のご案内等をお知らせさせていただくものです。投資助言やデータ等の継続的な提供を行うための会員登録ではありません。ご連絡の取れないメールアドレスで登録すると、仕様変更や不具合対応バージョン等のお知らせをお伝えできないため、お試し期間が短くなったり、正常動作しなくなる場合があります。また、製品のご購入については体験版によるユーザ登録を行わなくても誰でも直接ご購入していただくことができます。
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